포트폴리오

요약

• 목적: 매일 카테고리별 현재 자산과 입출금 시, 종목별 매수 및 매도 비용 계산
• 자산 조회 및 저장
• 투자 시, 자동 리프래싱을 위해 설정 비율에 맞게 항목별 매입 금액 산출

1. 개요

자산 카테고리

• 현금자산: CMA, RP, 발행어음
• 안전자산: 채권 및 채권, 금, 달러, 원자재
• 배당자산: 배당주, 리츠 등
• 투자자산: 국내 및 해외 주식, 비트코인, 이더리움

카테고리별 비율

대분류명(비율)	소분류	비율(%)
현금자산(2.5)	현금	2.5
안전자산(30)	채권 및 펀드	15
	금	5
	달러	5
	원자재	5
배당자산(10)	배당주	10
투자자산(57.5)	국내주식	10
	해외주식	32.5
	코인	15

메타데이터

영문명	영문 풀네임	한글명	타입	설명	예시
prdt_cd	product_code	상품코드	varchar(10)	상품코드	005930
prdt_nm	product_name	상품명	varchar(50)	상품명	삼성전자
hldg_qnty	holding_quantity	보유수량	varchar(10)	현재 보유 수량	7
crnt_price	current_price	현재가	int32	조회 기준 현재가	77600
buy_amt	buy_amount	총 매수 금액	int		총 매수 금액
avg_buy_price	average_buy_price	매입단가	int32	보유수량 당 평균 매입금액 = 매입금액 / 보유수량	80159
evlu_amt	evaluation_amount	평가금액	int32	보유수량 x 현재가	543200
evlu_profit	evaluation_profit	평가손익	int32	평가금액 - 매입금액	-17912
profit_rate	profit_rate	수익률(%)	float(64, 2)	평가손익 / 매입금액 x 100	-3.19
asset_rate	asset_rate	종목비율(%)	float(64)	평가금액 / 총 평가금액 x 100	8.61
main_ctgy	main_category	자산 대분류	varchar(10)	자산대분류(안전, 투자, 배당현금1)	투자자산
sub_ctgy	sub_category	자산 중분류	varchar(10)	자산중분류	국내주식
standard_date	standard_date	기준연월일	varchar(8)	조회 기준 연월일	20240505

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2. 카테고리별 전체 자산 조회

한국투자증권

요약

1. 필요사항: 각 계좌별 계좌번호와 appkey 및 appsecret(한국투자증권 홈페이지에서 계좌별 key 발급 받기)
2. 계좌별 자산 불러오기: 국내외 주식 / ISA / 연금저축펀드
3. 순서
4. 각 계좌별 접근 키 발급
5. 계좌 정보를 통해 현재 잔고 가져오기
6. 컬럼명 표준화
7. 해외 주식 잔고 현재 환율 적용하여 정수형 원화로 변환
8. 계좌별 잔고 통합 및 파생변수 생성

업비트

요약

1. 필요사항: 업비트 access 및 secret(업비트 홈페이지에서 IP 주소 등록 필요)
2. 순서
3. 예수금 제외 잔고 목록 추출
4. 코인 항목코드 및 이름 추출
5. 보유수량을 통해 현재가 산출
6. 파생변수 생성

DB 저장

순서

1. DB 내 보유 상품 정보 추출한 후, 상품 코드 기준 일별 자산과 결합
2. 현재 날짜 삽입한 후, DB 내 일별 전체 자산(tb_daily_balance_total)에 삽입
3. 프로시저 활용하여 일별로 대분류 및 소분류별 누적 업데이트
4. sp_insert_daily_balance_main: 대분류
5. sp_insert_daily_balance_sub: 소분류
6. 파생변수 생성
7. 현재 카테고리별 자산 비율
8. 카테고리별 현재와 기준 비율 차이 산출

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2. 카테고리별 매수 및 매도 비용 산정

매수 순서 - DB 내 함수( calculate_invest_amout) 활용

1. 일별 소분류 자산 현황 중 최신 기준년월을 대상으로 기준 자산 비율이 현재 자산 비율보다 큰 상품만 추출
2. 매수 대상 상품 개수 및 비대상 기준비율 합계 산출
3. 수정비율 산출: 비대상 기준비율 합계를 매수 대상 기준비율에 각각 배분
4. 기준비율: 비매수 대상 비율 / 매수 대상 개수
5. 투자 금액에 따라 수정한 비율 적용한 후, 각 항목별 투자금액 산출
6. 수정된 투자금액 합계 산출
7. 위 비율 적용 시, 카테고리별 비율 before / after 비교

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참고 사이트

• 한국투자증권 mojito 모듈
• 한국투자증권 API 문서
• 업비트 JWT 토큰